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量化私募持仓结构调整引发热议:微盘股两日深跌近20%,市场预期转向或是主因

2024-04-17 09:57   阅读(49)
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近日,国内A股市场中的微盘股板块经历了一场剧烈动荡,自4月15日起的短短两个交易日内,微盘股整体下挫幅度接近20%,这一突如其来的大幅下跌引发了市场的广泛关注,并再次将量化私募的投资行为置于聚光灯下。有市场声音指向量化私募可能在此次大跌中扮演了抛售者的角色,加剧了微盘股的跌势。

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针对此质疑,多家主流量化私募在接受记者采访时回应称,目前他们在微盘股领域的持仓比例已经显著减少,相较于春节后时期,量化私募的超额收益与微盘股的价格波动之间的关联性已明显减弱。因此,量化私募强调,近期微盘股的大跌更多是由市场整体预期的转变所驱动,而非量化私募直接作用的结果。

量化私募界内部亦难言平静。据了解,部分量化私募仍在微盘股或与微盘股高度相关的中证2000及中证1000指数成分股中持有一定仓位,而这两日的市场巨震无疑对其构成了严峻考验。部分产品的超额收益在这段时间内遭受了大幅度回撤,甚至有些量化私募产品净值的超额收益下降幅度超过了5%,刚刚有所回暖的净值再度面临压力。

这次微盘股的剧震不仅考验着量化私募的投资策略与风险管理能力,同时也反映了资本市场对于政策调整、市场流动性、以及小市值股票未来前景的敏感反应。业内人士指出,在严格的市场监管和市场环境的变化中,投资者正在对微盘股的价值进行重新评估,而量化私募作为市场参与者之一,如何适应新的市场格局并调整投资策略,将是接下来一段时间内业界关注的重点。

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